半日ほどビットコインの価格について調査したんだが
1: コイン速報がお伝えします 2024/01/20(土) 16:17:26.385 ID:lqSB5aT90
まとめ
・ブラック・ショールズモデルによれば、株の対数価格変化率は正規分布にしたがう
・しかしビットコインで検証すると、自由度約1.98のt分布に従っていた
・t分布のスケールは価格変化を算出する時間Tの平方根に比例していた
・これはスケールがt分布の分散の平方根に比例することと、ブラック・ショールズモデルにおける対数変化率の正規分布の分散がTに比例することから説明出来るかもしれない
